多头海龟交易系统
代码逻辑解析与优化思路
首先，我们通过一个表格来梳理当前代码的核心模块和潜在的优化点。
模块当前代码逻辑简述主要优化方向
⭐ 入场信号当价格突破20日最高价（BUYHHV）时开仓。增加双重突破系统（如20日与55日），并加入趋势过滤（如价格在年线上方）以提高信号质量。
⭐ 仓位管理使用 (总资金 * 1%) / N值计算单次风险，这是海龟法则的精髓。明确N值（ATR）的计算周期（通常为14或20），并确保头寸规模计算逻辑清晰且在初始化时完成。
🔄 加仓系统在已有头寸的基础上，价格每上涨0.5个N值则加仓一次。确保加仓信号的价格基准准确无误，通常基于首次入场价格或上一次加仓价格累计计算。
🚪 退出系统离场条件有两个：1. 价格跌破10日最低价（SELLLLV）；2. 价格从入场点回撤2个N值。明确退出优先级，通常趋势结束退出（如跌破10日/20日低点）是主要离场信号，2N止损是硬性风控底线。
⚙️ 系统初始化使用了多个变量控制流程，逻辑较为复杂。简化流程控制，将N值计算、信号判断、下单逻辑分离，使代码更易读和维护。
优化方案与代码示例
基于以上分析，以下是一个优化后的海龟交易策略代码框架和思路。请注意，这仍是示例，请务必在模拟盘中充分测试后再考虑实盘。
下面是金字塔量化交易软件代码：
//该模型为简单示范模型，用户需根据自己交易经验，修改完善后再实际应用!!!
//变量申明
VARIABLE:DAYCOUNT=1,POSITIONCOUNT=1,SELLSIGN=0;//定义常数变量DAYCOUNT并初始化为1，定义常数变量POSITIONCOUNT并初始化为1，定义常数变量SELLSIGN并初始化为0
VARIABLE:ENTANDEXITSIGN=1,ENTPOINT=0,EXITPOINT=0;//定义常数变量ENTANDEXITSIGN并初始化为1，定义常数变量ENTPOINT并初始化为0，定义常数变量EXITPOINT并初始化为0
VARIABLE:N=0;//定义常数变量N并初始化为0
MA1:MA(C,5);//输出5日均价
MA3:MA(C,10);//输出10日均价
M:=MA(TR,20); //真实波幅的20周期均值
BUYHHV:=HHV(H,20);//20日最高价
SELLLLV:=LLV(L,10);//10日最低价
SS:N,LINETHICK0;
//交易系统
IF BARPOS>=21 THEN BEGIN //如果从上市到现在的交易日天数大于等于21天，那么
IF BARPOS=21 THEN //如果从上市到现在的交易日天数等于21，那么
N:=M; //N=M
IF DAYCOUNT=6 OR BARPOS=21 THEN BEGIN{5天调整N值}
N:=(19*N+TR)/20;{计算N值}
DAYCOUNT:=2;
END
DAYCOUNT:=DAYCOUNT+1;
ENTPOINT:=ENTERBARS+1;
IF ENTPOINT=ENTANDEXITSIGN THEN BEGIN{说明STOP指令买进头寸成功}
POSITIONCOUNT:=POSITIONCOUNT+1;{头寸计数}
SELLSIGN:=TRUE;{开始以STOP卖出，如果达到指定的价格}
END
IF POSITIONCOUNT=1 THEN BEGIN{第一头寸}
HOW:=CASH(0)*0.01/N;{波动性百分比决定头寸规模}
开1:BUY(H>=BUYHHV,HOW,MARKET);{在20日新高STOP指令买进}
END
IF POSITIONCOUNT=2 THEN BEGIN{如到第二头寸}
HOW:=CASH(0)*0.01/N;{波动性百分比决定头寸规模}
开2:BUY(H>=ENTERPRICE+0.5*N,HOW,MARKET);{在上头寸(即第一头寸)+0.5个N以STOP指令买进}
END
IF POSITIONCOUNT=3 THEN BEGIN{如到第三头寸}
HOW:=CASH(0)*0.01/N;
开3:BUY(H>=ENTERPRICE+0.5*N,HOW,MARKET);{在上头寸(即第二头寸)+0.5个N以STOP指令买进}
END
IF POSITIONCOUNT=4 THEN BEGIN
HOW:=CASH(0)*0.01/N;
开4:BUY(H>=ENTERPRICE+0.5*N,HOW,MARKET);
END
IF SELLSIGN=TRUE THEN BEGIN
EXITPOINT:=EXITBARS+1;
IF EXITPOINT=ENTANDEXITSIGN THEN BEGIN {说明卖出成功}
POSITIONCOUNT:=1;{头寸计算复原}
SELLSIGN:=FALSE;
END
IF ENTERPRICE-2*N THEN SELL(L<=SELLLLV,100%,MARKET);{退出离盈利头寸}
ELSE
SELL(L<=ENTERPRICE-2*N,100%,MARKET);{退出亏损头寸}
END
END;
当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;
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