价格行为（Price Action）交易的“鼻祖”级人物应该是AL Brooks（阿尔·布鲁克斯），作为华尔街技术分析大师，Brooks算是价格行为交易领域的权威，他最擅长价格行为（裸K）分析，并在此领域具有开创了贡献，在美国期货交易界拥有极大的影响力。尽管早已年过花甲，但Brooks至今仍精力旺盛，每天在自己的网站博客或社交账号分 ...

什么是CTA策略？CTA策略，全称为“Commodity Trading Advisor”策略，是指在期货和期权市场上运用的一系列投资策略，旨在通过趋势跟踪、基本面分析、套利等方法来获取绝对收益。CTA策略的投资标的广泛，包括商品期货、金融期货、外汇期货与期权等，由于CTA策略在不同市场环境下的表现和与传统资产类别的低相关性，因此受到 ...

量化选股策略是一种利用数学模型、统计分析和算法来系统性地分析市场数据、选股和决定股票组合配置的方法。量化策略通常基于多因子模型，这些因子可能包括市值、估值、动量、质量、波动率等。通过这些因子的组合，策略旨在捕捉市场的不同维度，以期获得超额收益。随着技术的发展，越来越多的量化策略开始采用机器学习和人 ...

当一位厨师准备一锅汤时，他不会只依赖一种食材，而是精心调配多种原料的比例，量化投资的智慧正与此相通。 在投资世界中，量化投资正如一艘装备了精密导航系统的现代轮船，而传统投资方法更像依赖船长经验的传统帆船。前者通过数据、模型和系统化执行在市场的汪洋大海中稳健航行。 截至2025年二季度，全市场量化选股型基 ...

1. 价格走势策略价格走势策略基于预定义的标准，买入表现最好的股票，卖出表现最差的股票，绩效标准可以是累积回报、平均回报或风险调整回报。该策略可采取做多的方式，即在表现最好的股票中的前10%建立多头头寸，也可以做多做空，买入表现最好的前10%，卖空表现最差的10%。2. 盈利动量策略盈利动量策略与价格走势策略类似 ...

每次听到“量化投资”，是不是总觉得它像藏在黑匣子里的高科技，满是代码、模型、数据，跟咱们普通人没啥关系？其实真不是这样！量化投资的本质是以数据为基础、模型为核心、纪律为保障，用客观系统化决策替代主观判断的投资体系，省得你天天盯盘、纠结买哪个。 就像你早上买早餐，会固定选“皮薄馅大的包子+无糖豆浆”（这 ...

1. 原理 提起布林线均值回归策略，就不得不提布林带这个概念。布林带是利用统计学中的均值和标准差联合计算得出的，分为均线，上轨线和下轨线。布林线均值回归策略认为，标的价格在上轨线和下轨线围成的范围内浮动，即使短期内突破上下轨，但长期内仍然会回归到布林带之中。因此，一旦突破上下轨，即形成买卖信号。当股价 ...

在上一篇文章中，我们讲解了量化机构常用的五种风控策略模型，接下来我们讲解另外五种风控策略模型。 第六类 保本止盈策略 保本单止盈策略，是一种保护交易者本金的交易策略。当开仓后，交易者以开仓成本价至少设置一条保本线。 核心思路：开仓成本价+额外加点，当盈利回撤到一定程度时止盈离场，保住本金。 保本单止损策略 ...

在通达信（TDX）这一量化交易平台上，策略模型与指标公式的编写成为实现量化交易的关键。本文将介绍一系列常见的量化交易策略模型、相关指标公式，并附上它们在通达信中的源码，为您揭示量化交易的奥秘。 △ 策略模型 在通达信（TDX）平台上，常见的量化交易策略模型包括趋势跟随策略、均值回归策略、套利策略等。这些策 ...

在量化行业竞争加剧的当下，如何在“红海”中保持长期竞争力？广州守正用奇私募基金董事长何荣天给出的答案是：回到金融本质，以长期有效的专业认知，把握真正可持续的AI量化策略。相比于市面上同质化程度不断加深的多因子模型，这家成立10年、始终在规模发展上保持克制的量化机构，选择了一条差异化的投资路径：以风格择时 ...

1、套利策略 利用同一商品（或相似商品）在不同市场上的差价，进行低买高卖的交易行为。量化投资中的套利策略，强调的是买入低估的同时卖出高估的。即买入一个投资标的的同时，一定会卖空一个投资标的。套利策略的最大优势是同时买入和卖空了相同或相似的标的，从而几乎没有单边敞口，不会造成单边持仓的风险，对市场的涨 ...

在当今金融市场纷繁复杂、变化莫测的情境中，量化交易以其客观性、精确度和高效性脱颖而出，成为投资者实现稳定收益的重要利器。而量化交易策略建模，作为量化交易中的核心要素，其重要性自然不言而喻。 通过精心构建科学、合理的量化交易策略，交易者能够更为精准地捕捉市场机遇，有效降低投资风险，进而实现长期稳定的投 ...

摘要：本文深入探讨量化交易，详细阐述其在金融市场中的位置，与传统交易的对比，从多维度分析其优势，涵盖交易策略、风险管理、交易成本、市场效率等方面，并结合实际案例全面解析其盈利模式，包括统计套利、趋势跟踪、高频交易、配对交易等，同时分析量化交易面临的挑战与风险，旨在为投资者和从业者提供对量化交易全面而 ...

【首期探秘】什么是量化交易？用"数学大脑"玩转投资！ 亲爱的朋友们，大家好！ 这里是你的普惠金融知识小课堂，我们致力于用通俗易懂的方式，带你走进奇妙的金融世界，让每个人都能了解金融、玩转理财，让财富增值不再是"少数人的游戏"，而是我们每个人都能触及的生活技能。无论你是金融小白，还是希望拓展投资视野的朋友 ...

跟好几位量化期货圈的 “老炮儿” 深聊之后，我扒出了些实战干货 —— 都是大佬们真金白银砸出来的经验，不是网上随便抄来的鸡汤。 方向和细节到底谁重要 子（汪中求）曾经曰过“细节决定成败”，但是子（雷军）又曰到“不要用战术上的勤奋，掩盖战略上的懒惰。”。到底听谁的？ 真正的子是这么曰的“学 ...

1. 均值回归理论 均值回归：“跌下去的迟早要涨上来” 均值回归的理论基于以下观测：价格的波动一般会以它的均线为中心，也就是说，当表的价格由于波动而偏离移动均线时，它将调整并重新归于均线。 定义偏离程度：（MA - P） / MA 2. 布林带策略 布林带/布林线/ 保利加通道（Bollinger Band）：由三条轨道线组 ...

模型核心是在突破时入场，在趋势逆转迹象出现时出场。这是一个经典思路，但以下几个方面有显著的优化潜力： 1. 趋势过滤的强化 当前模型仅使用 C > MA4（60周期均线）作为多空趋势的过滤条件，这略显单一。可以考虑： - 多时间框架确认：在日线或15分钟级别上，如果主要趋势也是向上的，那么3分钟图上的开多信号成功率 ...

肯特纳通道-Keltner Channel 肯特纳通道是移动平均带指标，它的上下边界通过使用真实波动幅度均值根据波动性的改变进行调整。肯特纳通道被用来标识可能的价格突破、显示趋势、以及给出过度买入和过度抛售的指示。计算肯特纳通道的方式有很多，但是通常人们会使用典型价格『（最高价+最低价+收盘价）／3』的移动平 ...

代码逻辑解析与优化思路 首先，我们通过一个表格来梳理当前代码的核心模块和潜在的优化点。[/tr] [/table] 优化方案与代码示例 基于以上分析，以下是一个优化后的海龟交易策略代码框架和思路。请注意，这仍是示例，请务必在模拟盘中充分测试后再考虑实盘。 下面是金字塔量化交易软件代码： //该模型为简单 ...