量化策略：别纠结滑点了，止盈止损让你反复挨打

泡股

很多人都关心量化策略当中的各种冲击成本可能会影响自己的收益，比如滑点、佣金和印花税等，但是可能忽略了盈利的最终手段是靠交易策略与行为，而不是其他。下面我将用同样的策略搭配不一样的操作，来与你一起探究其对于盈利的影响。

首先，我的系统有以下调仓机制：

可能对应的后果：

第一种情况：不设置止盈止损（仅依靠动量值），根据策略的卖出阈值自动操作，比如20天的动量值被跌破就跑路，跟随趋势。

第二种情况：只设置止损-5%（当天的最低价触及或跌破了止损阈值）适用于单日暴跌，马上割肉。

第三种情况：只设置止盈10%（当天的最高价触及或超过了 止盈阈值），到达盈利目标就清仓，落袋为安。

第四种情况：设置止盈止损10/-5%（叠加策略自身的动量值），调仓操作更频繁，可能会反复挨打，导致割肉或者错失超级行情。

冲击成本设置均相同

下面上菜：

我们试试添加定投，每个月固定投入2000元，跟随程序操作。

还是没有任何胜算。

我们再换个抄底策略试试，上菜：

同样的，也来个定投2000元（楼梯锯齿是不断增加的本金）：

再来一个对比，滑点：

最后，把滑点成本和设置了止盈止损放在一起，

看到这里，你还纠结滑点，让你错失一个亿吗？

数据已经说明了一切，滑点对于利润的侵蚀，假设10年，10万增长到100万，滑点侵蚀了10万，你的90万只需要上涨10%多一点就可以补足，影响几乎可以忽略。而添加了止盈止损的操作，利润相差几倍！我的策略本身就可以识别强势品种，并且过滤了短期的噪声。无为而治比瞎折腾强太多，你自己用我的系统就可以完美复现。

对此，你有什么想说的？欢迎探讨！

国债打手

波动够大可以忽略滑点。